Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования
Жанры:
Читать онлайн:
Книги из серии:
Вам понравится:
Описание:
Книга автора Е. П. Бочаров. Относится к жанрам: банки, имитационное моделирование, кредитование, статистика. Объем: 10 стр.. Дата написания: 2009. Возрастное ограничение: 0+.
Вы можете в один клик скачать книгу ‘Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования’ в форматах fb2, ePub, txt без регистрации. Или же, выбирая подходящий Вам вариант, читать онлайн ‘Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования’ на нашем сайте. Здесь Вы легко сможете выбрать нужную книгу в соответствии со своими предпочтениями.
Если Вы ещё не определились с выбором, то посмотрите разделы «Рейтингов» и «Обзоров книг» нашего сайта, там сможете подобрать книгу или серию книг, которые Вам обязательно понравятся.
Аннотация:
Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики.
Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.
Реклама. ООО ЛИТРЕС, ИНН 7719571260, erid: 2VfnxyNkZrY